Постов с тегом "рыночный профиль": 6

рыночный профиль


О скептическом отношении Смарт-лаба к техническому анализу

Прежде, чем поделиться обещанным «маленьким секретом» Рыночного профиля, позволю себе реплику об отношении к техническому анализу, которое, как я теперь понимаю, доминирует на Смарт-лабе в последнее время.

Впервые я заглянул на Смарт-лаб в 2013 году. Примерно год внимательно наблюдал за тенденциями, определяющими настроения этой форумной площадки, затем, когда тёмных пятен не осталось, сделал перерыв на четыре года.

Я начал торговать на финансовых рынках в 1995 году в Соединённых Штатах (у брокера Charles Schwab). В 1996 друзья арендовали офис в здании Главпочтамта на Мясницкой, где находился компьютерный зал с прямым подключением к торгам на российской бирже. Пару месяцев я наблюдал за торгами по тем временам новым и очень модным фьючерсом на индекс РТС, подивился однообразию и схоластике этого занятия и вернулся на привычные NYSE/Nasdaq/CBOE/CME.

В 2011 году я решил ещё раз взглянуть на российский фондовый рынок и с тех пор уже не оставлял его ни вниманием, ни деньгами :)

Так вот, об эволюции впечатлений. В 1996 году люди торговали на российском рынке исключительно с помощью Метастока. То есть, это был теханализ в самой примитивной его форме (прямолинейный индикаторный анализ) без малейшей оглядки на реальность. Это сильно удивляло, потому что в Америке, наоборот, теханализом подавляющее число торгующих людей вообще не пользовалось (как показало будущее — напрасно).



( Читать дальше )

Рыночный профиль: от сумбура к интерпретационному аппарату

С вашего позволения сегодня спущусь с высокой горы национальных менталитетов и позволю себе узко специализированную реплику.

Техника визуализации биржевых торгов, известная как Market Profile, Рыночный профиль, была придумана не очень удачливым чикагским трейдером Питером Стейдлмайером.

Рыночный профиль: от сумбура к интерпретационному аппарату
(Monkey Bars — современное представление Рыночного профиля, совмещённого с профилем объёма, в терминале Tinkorswim. Дурацкое название — уход от копирайта :) 


Стейдлмайер не заработал на MP миллионов, а сигналы его системы сбывались с удивительной точностью подброшенной монеты — обстоятельство, позволившее «доктору» Элдеру тонко иронизировать в адрес чикагского бедолаги в духи фирменного жмеринского «если ви такой умный, то почему такой бедный?». Даже «ученик» Стейдлмайера, Джим Долтон, ставший со временем главным популяризатором МР в мире, не избежал соблазна, чтобы не пнуть учителя: мол, приходил ко мне как-то раз, просил денег «на развитие», ну я дал чутка — 10 тысяч.

( Читать дальше )

Опыт использования Market Profile

    • 19 марта 2015, 11:14
    • |
    • HAN
  • Еще

Опыт использования Market Profile

Около двух лет назад, решил освоить набравшую резко популярность теорию Market Profile. Многие, кстати, путают рыночный профиль с объемным профилем. Оба профиля показывают совершенно разные вещи, хотя возможно расположение POC, VAL, VAH иногда совпадает. Рыночный профиль позволяет анализировать рынок через призму времени, само время создает поддержки и сопротивления. Поддержки и сопротивления создаются в зависимости от того, как вела себя цена на этом участке, в определенный момент времени. Изначально, на западе, рыночный профиль создавался для внутридневной торговли, но со временем стал использоваться и для долгосрочной торговли.

Вначале, как и все, пробовал играть внутри дня по сигналам хвостов, пытался спрогнозировать трендовые дни, но все это принесло только убытки. Постепенно, по мере освоения способа, стал увеличивать таймфрейм.Потом до меня дошло, что ситуацию на рынке следует смотреть комплексно, все таймфреймы одновременно — несколько рыночных профилей сразу(по аналогии с классическими графиками). Только после этого, появились понимание и прибыль(чисто по профилю). Рыночный профиль прекрасно показывает, в какой стадии находится рынок: боковик, тренд. При этом не надо гадать, по часовику или по 4-x часовику смотреть сигналы, все умещается на одном экране. Сам я торгую по индикаторам и теханализу. Сейчас в своей торговле, использую рыночный профиль, в основном, для подтверждения сигналов.

Что только не придумают американцы, чтобы заработать денег. Даже научились использовать время, для прогноза и анализа цены.

 

 

 


Опыт использования терминала ATAS

    • 18 марта 2015, 02:56
    • |
    • HAN
  • Еще

Опыт использования терминала ATAS

Прошло больше года, как я включил в свою торговую систему теории Market Profile и VSA. Выбрал для визуализации данных теорий программу ATAS, которая изначально заточена под анализ объемов. До этого пробовал использовать программы Volfix и MarketDelta. Volfix сразу не понравился из-за интерфейса и окон, показывающих «шоу», где видны соревнующиеся трейдеры и их доходность (сразу видно, что программа непрофессиональная). MarketDelta поначалу удивила своей сложностью установки, а затем не менее сложной настройкой просто огромного количества индикаторов. Считаю, что разработчики MarketDelta никогда не выпустят российскую версию продукта, а взломанная версия недолго будет поддерживаться энтузиастами, поэтому данный выбор отпал. И вариант остался только один – ATAS. Эта программа значительно уступает по возможностям MarketDelta, но другого выбора, к сожалению, нет.

После установки, сразу бросилась в глаза простота интерфейса и настроек. Количество индикаторов и их настроек не такое большое, как у MarketDelta, но все необходимое в наличии. Возможности настроек ограничивается только вашими знаниями и изобретательностью. Некоторое время ушло на тестирование индикаторов, которое показало, что ATAS по-другому рассчитывает индикаторы, и это отличие не в пользу ATAS. Также оказалось, что в ATAS нет классической буквенной визуализации рыночного профиля, нет возможности смещения скользящих средних, нет параллельного канала, VAL и VAH неправильно рассчитываются, а самый главный недостаток – показания некоторых индикаторов меняются в зависимости от количества загруженных дней, т.е. расположение, скажем, одинаковой скользящей средней будет разным в зависимости от того, загрузил ты 10 дней или 30. Из-за этого убрал классические индикаторы, наподобие скользящих средних, оставил только рыночные профили и индикаторы объемов. На создание шаблонов из индикаторов, потратил довольно много времени, что-то постоянно добавлял и убирал.



( Читать дальше )

Интрижка в Сбере)

Стакан на 15-00 мск. Быки выстроили плотный оборонительный рубеж.

Интрижка в Сбере)


Однако) Всю оборону разнесли инициирующими продажами.ТОП-10 (по объему) тиков за торговую сессию от 26.07.13

( Читать дальше )

с шортиками по аккуратней


в момент пролива появились покупки, причем не хаотичные, а через каждые 500 пунктов по ризу
шортики так не кроют, их кроют лимитными ордерами и рыночный профиль их будет учитывать как продажу им по рынку.
а здесь дельта положительная, кто то берет по рынку
будем наблюдать дальше...





....все тэги
UPDONW
Новый дизайн